Vorbörsliche Kurse von Aktien an der NYSE
“winkel” hat heute in einem Kommentar folgende Frage gestellt:
Heute um 15.15 Uhr sehe ich C [Citigroup] mit hohem Volumen und einige andere Werte mit Volumen vor Eröffnung. Woher kommen die Daten wenn die Nyse doch erst gegen 15.30 öffnet. Premarket gibts doch nur auf der Nasdaq.
Das ist richtig, die Aktie der Citigroup ist an der New York Stock Exchange (NYSE) gelistet, und diese eröffnet den Handel erst um 15:30 Uhr. Allerdings können viele Aktien auch noch an anderen (elektronischen) Handelplätzen gehandelt werden, die sich zum Electronic Communication Network (ECN) zusammen geschlossenen Handelssysteme wie Archipelago (ARCA), Bloomberg Tradebook (BTRD), Attain (ATTN), Brut (BRUT), GlobeNet, Instinet (INCA), NexTrade (NTRD) Island (ISLD), usw. Der Handel ist hier teilweise schon ab 4:15 Uhr (New York) möglich. Einige sind allerdings schon von den Großen übernommen worden, gehören also zur Unternehmensgruppe der Nasdaq oder NYSE.
Dann kann ich davon ausgehen das man bei Nyse Aktien über die ECN’s lediglich eine grobe “Vorindikation” bekommt, denn an der Nyse
wird ja noch über Spezialist gehandelt,
daraus schliesse ich, das Du die Gapper ausschliesslich via ECN´s bekommst.
Durch diese “Vorindikation” kann man sich also mental für die Gapper vorbereiten, wäre es nicht realistischer nur die tatsächlichen Gapper -bei Markteröffnung- zu nehmen?
Und noch ne Frage, welche Kurse sehe ich in der TWS bei den Nyse Aktien während der regulären Handeslzeit, sind das gemsichte Kurse (aus ECN´s und Nyse) oder nur Nyse Daten.
Ich frage deshalb, weil ich zum ordern generell via Smart eingestellt habe. Bei den Nasdaq Titeln ist mir bewusst das ich einen Mix aus allen ECN’s als Kurs sehe sehe aber bei den Nyse Aktien sicherlich nicht.
winkel
Du hast in der TWS dann doch sicher eine Spalte, in der “SMART” für das order routing steht. Einfach den Mauszeiger bei einer NYSE Aktie auf das Wort “SMART” positionieren und eine Sekunde warten, dann bekommst Du alle Handelsplätze angezeigt. Inklusive ECN. Du bekommst immer die bestmögliche Ausführung. Deswegen heißt es ja SMART, ;-)
Bzgl. der Aktien mit Gap: Die “Vorindikation” hat ja gerade den Vorteil, dass man dadurch vor dem regulären Handel Zeit hat, sich die Aktien genauer anzusehen. Bisher konnte ich keine gravierenden Unterschiede feststellen, denn es ist ja nicht so, dass eine Aktie vorbörslich auf dem ECN mit +30% abgeht und um 15:30 Uhr an der NYSE im Minus eröffnet.
Hallo Olaf, danke für den Tip.
Angenommen man würde über IB die Kurse der Nyse Aktien charten, würde es einen Unterschied zw. IB und kommerziellen Daten-Anbietern geben, von IB bekommt man ja die
“gemischten” Kurse.
Vielleicht habe ich auch einen Denkfehler,
bisher ging ich davon aus das die an der Nyse notierenden Aktien die Anbieter
(ESignal, Taipan, Teletrader usw.) nur die Nyse-Kursdaten übermitteln, also ohne ECN’s.
Falls das so ist, dann könnte ich ja im Smartrouting ausgestoppt werden, obwohl an der Nyse mein Stopkurs noch nicht ausgelöst worden wäre (Kursdiffeenzen).
Auf der anderen Seite kommen mir die ECN`s schon entgegen da ich oft krumme Size ordere, das würde an der Nyse wahrscheinlich
nie ausgeführt werden.
Hi winkel, SMART sind alle Handelsplätze. Wenn Du nur die Daten von der NYSE haben willst, dann musst Du explizit NYSE als Exchange angeben. Mit dem Routing
der Stops hast Du ebenfalls recht, allerdings ist das etwas komplizierter. Man kann aber selbst durch einen entsprechend gewählten Stop
Trigger
verhindern, dass man durch einzelne “ungewöhnliche” Preisfeststellungen im ECN ausgestoppt wird.