Jason Papier und Peter Johnson von Pro Money Talk hatten die Gelegenheit, ein ca. 60 Minuten langes Interview mit William F. Sharpe zu führen, der im Jahr 1990 gemeinsam mit Merton H. Miller und Harry M. Markowitz den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften für seine Forschungen auf dem Gebiet der Preisbildungstheorie im Kapitalmarkt erhielt. Er ist Mitbegründer des Capital Asset Pricing Model (CAPM) und entwickelte das sogenannte Sharpe-Ratio zur Berechnung des Rendite-Risiko-Verhältnisses von Kapitalanlagen wie z.B. Aktienfonds.

Das Interview ist in zwei Teile unterteilt. In Teil 1 spricht Sharpe über die Entwicklung der Portfolio-Theorie vor 40 Jahren, die Beziehung zwischen Risiko und Ertrag und über den “Efficient Market” In Teil 2 geht es um Behavioral Finance, den Einfluss der modernen Technik und der Informationsflut auf den Investor, das wachsende Feld der Ruhestandsvorsorge und Sharpe’s vier Säulen der Invesment-Weisheit.

Erfreulicherweise ist das natürlich in Englisch gehaltene Interview auch als Download verfügbar:

→ Teil 1 (MP3 29,2 MB)
→ Teil 2 (MP3 30,9 MB)

Also schnell auf den MP3-Player kopieren und bei dem tollen Wetter auf dem Balkon, auf der Terasse oder im Park anhören.